Такой подход к анализу позволяет выявлять множество сигналов и определять, какие участники рынка доминируют в данный момент. Основная идея VSA заключается в том, что объемы торговли являются ключевым фактором при анализе рынка. При увеличении объемов торговли на восходящем тренде можно говорить о поддержке растущего движения. Возрастание объема при спадающем тренде, напротив, может указывать на то, что тренд начинает ослабевать.
Таким образом делаем очевидный вывод. Высокий объём, сопровождающийся существенным повышением цены, является бычьим объёмом. При этом чрезмерно высокий объём не стоит воспринимать, в качестве положительного знака, так как он говорит о наличии предложения, способного подавить спрос.
Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков. Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности.
Рассмотрим с точки зрения фона – цена снижалась и объем начал повышаться. После его повышения цена ушла в боковик. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Цена пошла против основного движения. Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат.
Как читать рынок? (Хозяева рынков. Часть
Подробнее об этом смотрите в видео ниже. А также в видео будут дополнительные примеры. Всем приятного просмотра.
Большой бар, обновивший максимум на объеме, говорит о возможном сборе стопов покупателей, которые не в силах были удержать свои позиции. Этот бар должен иметь дополнительное подтверждение, потому что движение после его появления может иметь инертный характер. То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх. Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами.
Для тех читателей, кто не сталкивался с подобным термином поясню, что объём представляет собой характеристику рыночной активности в определённый период времени. Прежде всего необходимо осознать, что рассматриваемый в изоляции объём не имеет особой ценности. А вот сопоставление текущего объёма с характеристиками прошлого дня, недельной или месячной давности уже даёт более чёткое понимание изменений активности игроков. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордеров), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков.
Это позволяет выявлять скрытые сигналы и отличать манипуляции ценами от истинных движений рынка. Рассмотрим ситуацию с быстрым поднятием цен на примере дневного графика BTCUSD. Красной зоной на графике отмечены запертые трейдеры.
А при этом после ложного выноса или прокола вероятность сильного движения в обратную сторону повыситься. Если конечно инструмент выкупили обратно с объёмами. Но здесь я хотел бы подчеркнуть, что рынок сложный механизм и ситуации бывают разные, иногда и варианты с отбоем оправданы.
Введение в VSA анализ
Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение. Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц. Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх. Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим. Этот бар должен иметь подтверждение. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер.
Объёмы торгов, Накопление, Распределение, Сильные и Слабые держатели, Кульминация покупки и продажи
Так началось формирование метода VSA, который знаком сегодня. Это технические уровни поддержки и сопротивления. Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее. Мы можем предположить, что он был поглощен продавцом, а точнее спрос был удовлетворен.
В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом. Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена. Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии. Изначально это была точка остановки движения после отката.
- Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.
- Это сильный признак, но тем не менее, требующий дополнительного подтверждения.
- Второй компонент VSA — анализ разницы между ценой закрытия и ценой открытия.
Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень. А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос. На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению.
Никто нас брокер не запрещает верить в Тора или Зевса в 21 веке, но мы бы выбрали доверять статистике, большим данным, эмпирическим исследованиям, рациональному мышлению и логике. От первых истоков до современных концепций VSA анализа. Что работает, а что уходит в прошлое. Методы работы маркет-мейкеров.
Этому есть та или иная причина. Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар. Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?).